Сравнение EWZ с PIT
EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. EWZ is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, EWZ returned 8.57%/yr vs 20.15%/yr for PIT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 37.93%.
EWZ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 6.09%
- Всё время*
- 6.39%
PIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
Сравнение доходности по годам EWZ и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 12.74% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | -0.14% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.93% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between EWZ and PIT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between EWZ and PIT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWZ vs. PIT — Ранг доходности на риск
EWZ
PIT
Сравнение EWZ c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWZ | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.90 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 9.87 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWZ и PIT
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWZ | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -17.20% | -60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -17.20% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -17.20% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -6.88% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -4.26% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 5.05% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и PIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.63%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWZ | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.24% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 19.75% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 22.08% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 17.62% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 17.62% | +16.29% |
Сравнение комиссий EWZ и PIT
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и PIT
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности PIT в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.13% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.46% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWZ and PIT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.24%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs PIT's -17.20%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.15% vs 8.57% for EWZ. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.15% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.
PIT has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.13% for EWZ.
EWZ is categorized as Latin America Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWZ и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор