PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с VDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 16.84%/yr vs 9.39%/yr for VDE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EWY charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности EWY и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 16.84% против 9.39% соответственно.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between EWY and VDE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.47

Over the past year, the correlation between EWY and VDE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWY и VDE

Секторы
EWY
VDE

Технологии

52.4%

-

Промышленность

20.4%
0.1%

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%
99.5%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
VDE

-

Промышленность

EWY
20.4%
VDE
0.1%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
VDE

-

Здравоохранение

EWY
3.5%
VDE

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
VDE

-

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
VDE
0.4%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
VDE

-

Энергетика

EWY
1.4%
VDE
99.5%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
VDE

-

Недвижимость

EWY

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

EWY vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
1.85

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.43

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.30

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

3.20

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

8.95

+21.29

EWY vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и VDE

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-74.20%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-11.80%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-21.41%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-26.58%

-21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-69.29%

+19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-8.26%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-19.95%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.21%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и VDE

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

7.15%

+18.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

16.59%

+26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

20.46%

+26.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

26.45%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

29.93%

-1.87%

Сравнение комиссий EWY и VDE

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и VDE

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

EWY and VDE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.03% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while VDE is Energy Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.09% for VDE.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор