Сравнение EWY с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EWY и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 11.34% против 3.02% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и THD
И EWY, и THD имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWY vs. THD — Ранг доходности на риск
EWY
THD
Сравнение EWY c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 1.43 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.20 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 2.79 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 7.56 | +16.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 1.43 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.03 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EWY и THD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и THD
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и THD
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -64.22% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -13.43% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -40.24% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -49.32% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -15.21% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -18.33% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 4.96% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и THD
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Thailand ETF (THD) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 10.25% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 17.05% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 26.30% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 19.59% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 21.49% | +4.71% |