Сравнение EWY с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
EWY и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 5.94% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у STXE с доходностью 11.39%.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и STXE
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
EWY vs. STXE — Ранг доходности на риск
EWY
STXE
Сравнение EWY c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 2.33 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 3.01 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 3.46 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 14.57 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.33 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.13 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между EWY и STXE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и STXE
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и STXE
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -18.92% | -55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -14.51% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -9.44% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -3.81% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.44% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и STXE
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 11.84% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 17.45% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 21.38% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 16.39% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 16.39% | +9.81% |