PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с STXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWY returned 49.84%/yr vs 29.23%/yr for STXE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности EWY и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 109.80%, что значительно выше, чем у STXE с доходностью 45.45%.

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и STXE

2026 (YTD)202520242023
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%5.94%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between EWY and STXE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.78

The correlation between EWY and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и STXE

Секторы
EWY
STXE

Технологии

52.4%
47.7%

Промышленность

20.4%
5.9%

Финансовые услуги

9.6%
22.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.0%

Здравоохранение

3.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.2%

Сырьевые материалы

2.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.2%

Энергетика

1.4%
3.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

EWY
52.4%
STXE
47.7%

Промышленность

EWY
20.4%
STXE
5.9%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
STXE
22.5%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
STXE
4.0%

Здравоохранение

EWY
3.5%
STXE
1.1%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
STXE
3.2%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
STXE
7.1%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
STXE
2.2%

Энергетика

EWY
1.4%
STXE
3.9%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
STXE
2.0%

Недвижимость

EWY

-

STXE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXKSTXE с KEMX

Доходность на риск

EWY vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.38
3.51

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
4.29

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.62

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.86

5.55

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.63

22.72

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 5.38, что выше коэффициента Шарпа STXE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38

3.51

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.54

-1.21

Просадки

Сравнение просадок EWY и STXE

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-18.92%

-55.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-14.51%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-18.92%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-2.24%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-3.71%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

3.54%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и STXE

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.44%

10.42%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

20.86%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.37%

22.99%

+19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

17.69%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

17.69%

+9.71%

Сравнение комиссий EWY и STXE

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и STXE

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности STXE в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWY and STXE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to STXE (10.42%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, EWY leads with 49.84% vs 29.23% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWY has performed better with a 49.84% return vs 29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

STXE has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.00% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while STXE is Emerging Markets Diversified. EWY tracks MSCI Korea Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.32% for STXE.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор