Сравнение EWY с EPHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE).
EWY и EPHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EPHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и EPHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у EPHE с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EPHE по среднегодовой доходности: 11.34% против -2.63% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EPHE
И EWY, и EPHE имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWY vs. EPHE — Ранг доходности на риск
EWY
EPHE
Сравнение EWY c EPHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | EPHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 0.02 | +3.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 0.17 | +3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 0.01 | +6.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 0.03 | +24.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | EPHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 0.02 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.12 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EWY и EPHE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EPHE
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EPHE в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EPHE
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EPHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | EPHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -53.82% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -16.22% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -32.96% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -51.62% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -34.06% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -20.84% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 7.46% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EPHE
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | EPHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 7.51% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 14.07% | +17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 20.56% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 18.11% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 22.34% | +3.86% |