PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с COST

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EWY returned 15.69%/yr vs 22.18%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWY и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 89.31%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.69% против 22.18% соответственно.

EWY

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.23%
С начала года
89.31%
6 месяцев
96.91%
1 год
183.07%
3 года*
43.66%
5 лет*
17.13%
10 лет*
15.69%

COST

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
12.64%
6 месяцев
9.33%
1 год
-3.19%
3 года*
24.91%
5 лет*
21.70%
10 лет*
22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		89.31%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
COST
Costco Wholesale Corporation		12.64%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between EWY and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г.

0.32

The correlation between EWY and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

EWY vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
-0.17

+4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
-0.11

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.99

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.98

-0.21

+8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.51

-0.48

+28.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

-0.17

+4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EWY и COST

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-53.39%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-15.38%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-20.74%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-31.40%

-17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-31.40%

-18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-11.49%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-13.36%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

6.73%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и COST

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.90%

7.72%

+17.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.20%

14.54%

+26.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.06%

18.76%

+26.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

22.71%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

21.95%

+5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и COST

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.11%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EWY and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (24.90%) compared to COST (7.72%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs COST's -53.39%.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор