PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с APLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while APLD (Applied Digital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EWY returned 16.84%/yr vs 125.13%/yr for APLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWY и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 74.14%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 16.84% против 125.13% соответственно.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

APLD

1 день
2.97%
1 месяц
-8.58%
С начала года
74.14%
6 месяцев
53.27%
1 год
281.93%
3 года*
69.23%
5 лет*
112.30%
10 лет*
125.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
APLD
Applied Digital Corporation		74.14%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between EWY and APLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.11

Over the past year, EWY and APLD have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

EWY vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
2.27

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.92

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

4.83

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

11.72

+18.52

EWY vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и APLD

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-99.73%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-50.31%

+27.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-76.66%

+49.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-82.61%

+34.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-89.80%

+40.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-14.00%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-74.86%

+54.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

21.22%

-14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и APLD

Текущая волатильность для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) составляет 25.64%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что EWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

33.15%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

80.49%

-37.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

107.13%

-60.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

165.20%

-135.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

301.46%

-273.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и APLD

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EWY and APLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.15%) compared to EWY (25.64%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs APLD's -99.73%.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор