PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

EWX и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.33% против 21.00% соответственно.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий EWX и XLK

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EWX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.71

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.97

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

6.31

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между EWX и XLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и XLK

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EWX и XLK

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-82.05%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-15.92%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-33.56%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-33.56%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-11.04%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-35.17%

+21.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.98%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 6.64%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

8.12%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

16.49%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

27.05%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

24.72%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

24.33%

-7.25%