PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

EWX и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции SPYD немного впереди с 8.45%.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий EWX и SPYD

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

EWX vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.49

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.78

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.59

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

2.09

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.49

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между EWX и SPYD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и SPYD

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок EWX и SPYD

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-46.42%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.35%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.25%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-46.42%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.70%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-6.24%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.47%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и SPYD

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

3.03%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

8.61%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.67%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.24%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.80%

-2.72%