Сравнение EWX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 1.07% | 15.46% | 6.81% | 18.13% | -15.00% | 18.15% | 14.84% | 15.59% | -18.75% | 34.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.83% соответственно.
EWX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 8.33%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWX и IWM
EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWX vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWX
IWM
Сравнение EWX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.93 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.08 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EWX и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и IWM
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.88% | 2.91% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWX и IWM
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -59.05% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.74% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -31.91% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -41.13% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.33% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -10.83% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.73% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и IWM
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 6.64%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.36% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 14.48% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 23.18% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 22.54% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.99% | -5.91% |