PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с FM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWX и FM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
-0.73%
EWX
FM

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у FM с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции FM по среднегодовой доходности: 5.16% против 1.38% соответственно.


EWX

С начала года

7.18%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.11%

1 год

10.30%

5 лет (среднегодовая)

9.05%

10 лет (среднегодовая)

5.16%

FM

С начала года

7.64%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

-0.74%

1 год

8.14%

5 лет (среднегодовая)

2.10%

10 лет (среднегодовая)

1.38%

Основные характеристики


EWXFM
Коэф-т Шарпа0.811.03
Коэф-т Сортино1.151.43
Коэф-т Омега1.151.21
Коэф-т Кальмара1.300.36
Коэф-т Мартина3.854.20
Индекс Язвы3.10%2.16%
Дневная вол-ть14.78%8.77%
Макс. просадка-63.90%-41.63%
Текущая просадка-7.31%-16.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и FM

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FM в 0.79%.


FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWX и FM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c FM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.811.03
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.151.43
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.21
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.300.36
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.854.20
EWX
FM

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FM равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и FM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
1.03
EWX
FM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и FM

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FM в 4.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.12%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
4.14%3.62%2.70%2.04%2.91%3.13%4.29%2.04%2.15%2.76%12.35%1.11%

Просадки

Сравнение просадок EWX и FM

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки FM в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и FM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.31%
-16.77%
EWX
FM

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и FM

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
0.88%
EWX
FM