PortfoliosLab logo
Сравнение EWX с FM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWX и FM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWX и FM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.98%
638.68%
EWX
FM

Основные характеристики

Доходность по периодам


EWX

С начала года

-3.89%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-5.45%

1 год

1.29%

5 лет

12.11%

10 лет

4.47%

FM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и FM

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FM в 0.79%.


График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FM: 0.79%
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWX и FM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWX
Ранг риск-скорректированной доходности EWX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

FM
Ранг риск-скорректированной доходности FM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWX c FM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWX: 0.19
FM: 0.69
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWX: 0.37
FM: 1.01
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWX: 1.05
FM: 1.18
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWX: 0.16
FM: 0.05
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWX: 0.49
FM: 2.35


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.69
EWX
FM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и FM

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как FM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
3.02%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.95%3.62%0.92%1.19%2.91%1.99%3.94%0.87%4.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWX и FM


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.22%
-68.40%
EWX
FM

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и FM

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.01%
0
EWX
FM