Сравнение EWX с FM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM).
EWX и FM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWX или FM.
Основные характеристики
| EWX | FM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.77% | 7.56% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 11.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | -5.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.27% | 2.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 6.03 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 2.14% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 8.98% |
| Макс. просадка | -63.90% | -41.63% |
| Текущая просадка | -5.07% | -16.83% |
Корреляция
Корреляция между EWX и FM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWX и FM
С начала года, EWX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у FM с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции FM по среднегодовой доходности: 5.56% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWX и FM
EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FM в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWX c FM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и FM
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FM в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.07% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 4.15% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.13% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWX и FM
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки FM в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и FM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и FM
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.