PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с FEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

EWX и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции FEM немного впереди с 8.59%.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий EWX и FEM

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Доходность на риск

EWX vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.89

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.39

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.80

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

13.17

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.02

Корреляция

Корреляция между EWX и FEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и FEM

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FEM в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок EWX и FEM

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-46.23%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.93%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-31.72%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-46.23%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.31%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-15.20%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.81%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и FEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 6.64%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.29%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

13.67%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

19.27%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.20%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

20.95%

-3.87%