PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

EWX и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-2.07%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий EWX и EMCR

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EWX vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.48

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.06

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.26

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

8.67

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.48

-0.29

Корреляция

Корреляция между EWX и EMCR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EMCR

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWX и EMCR

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-34.28%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.84%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-34.28%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-10.23%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-9.49%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.61%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EMCR

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 6.64%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

9.47%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

14.87%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

20.89%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.81%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.68%

-2.60%