PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWX returned 7.18%/yr vs 8.83%/yr for EMCR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EWX charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

EWX

1 день
0.39%
1 месяц
1.26%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.49%
1 год
27.75%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.70%

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWX и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		14.25%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-2.07%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between EWX and EMCR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.81

The correlation between EWX and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и EMCR

Секторы
EWX
EMCR

Технологии

16.0%
36.2%

Промышленность

9.8%
6.7%

Сырьевые материалы

6.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.6%

Финансовые услуги

4.7%
20.7%

Здравоохранение

3.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.8%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Энергетика

2.0%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
9.9%

Технологии

EWX
16.0%
EMCR
36.2%

Промышленность

EWX
9.8%
EMCR
6.7%

Сырьевые материалы

EWX
6.0%
EMCR
3.9%

Потребительский циклический сектор

EWX
5.5%
EMCR
10.6%

Финансовые услуги

EWX
4.7%
EMCR
20.7%

Здравоохранение

EWX
3.6%
EMCR
5.6%

Потребительский защитный сектор

EWX
2.4%
EMCR
2.8%

Недвижимость

EWX
2.3%
EMCR
1.8%

Энергетика

EWX
2.0%
EMCR
0.1%

Коммунальные услуги

EWX
1.2%
EMCR
1.5%

Коммуникационные услуги

EWX
0.9%
EMCR
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

EWX vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.42

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.17

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.42

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

13.08

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.42

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EWX и EMCR

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-34.28%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-13.84%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-18.38%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-34.28%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.21%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-9.33%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.61%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EMCR

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 5.06%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

8.00%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

16.94%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

19.62%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

19.29%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.86%

-2.72%

Сравнение комиссий EWX и EMCR

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EMCR

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.54%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EWX and EMCR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to EWX (5.06%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.83% vs 7.18% for EWX. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.83% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.99% for EMCR.

EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор