PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

EWX и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции EDIV немного впереди с 8.40%.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий EWX и EDIV

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EWX vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

5.68

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.15

+0.03

Корреляция

Корреляция между EWX и EDIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EDIV

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок EWX и EDIV

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-53.36%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.36%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-28.32%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-40.76%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-8.17%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-19.53%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.87%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.79%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.12%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

13.76%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

13.81%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.58%

-0.50%