PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с VNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с VNM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.89%/yr vs 3.29%/yr for VNM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EWW charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for VNM.

Доходность

Сравнение доходности EWW и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции VNM по среднегодовой доходности: 7.89% против 3.29% соответственно.

EWW

1 день
1.46%
1 месяц
-0.67%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.14%
1 год
33.34%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.02%
10 лет*
7.89%

VNM

1 день
-1.27%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
2.04%
1 год
37.07%
3 года*
12.11%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и VNM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		13.18%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-6.66%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%

Correlation

The correlation between EWW and VNM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2009 г.

0.37

Over the past year, the correlation between EWW and VNM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWW и VNM

Секторы
EWW
VNM

Сырьевые материалы

26.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

23.9%
13.9%

Финансовые услуги

17.8%
28.1%

Промышленность

12.7%
14.9%

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Недвижимость

7.7%
31.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Энергетика

-

1.2%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

EWW
26.2%
VNM
7.5%

Потребительский защитный сектор

EWW
23.9%
VNM
13.9%

Финансовые услуги

EWW
17.8%
VNM
28.1%

Промышленность

EWW
12.7%
VNM
14.9%

Коммуникационные услуги

EWW
9.8%
VNM

-

Недвижимость

EWW
7.7%
VNM
31.5%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
VNM

-

Здравоохранение

EWW
0.5%
VNM

-

Энергетика

EWW

-

VNM
1.2%

Технологии

EWW

-

VNM
1.7%

Коммунальные услуги

EWW

-

VNM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

VanEck Vectors Vietnam ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS

Доходность на риск

EWW vs. VNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWWVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.26

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.85

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.98

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

4.93

+3.32

EWW vs. VNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNM равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWW и VNM

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и VNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-63.19%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-17.07%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-31.60%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-49.95%

+18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-51.67%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-27.30%

+23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-37.81%

+19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.83%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и VNM

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.95%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

18.57%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

26.72%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

24.27%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

23.46%

+1.93%

Сравнение комиссий EWW и VNM

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и VNM

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VNM в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.07%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

EWW and VNM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWW has higher volatility (6.96%) compared to VNM (4.95%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs VNM's -63.19%.

On 10-year performance, EWW leads with 7.89% vs 3.29% for VNM. On fees, EWW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWW has performed better with a 7.89% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

EWW has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.21% for VNM.

EWW is categorized as Latin America Equities, while VNM is Asia Pacific Equities. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while VNM tracks MVIS Vietnam Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.68% for VNM.

EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и VNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор