PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWV с SCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с SCJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 7.74%/yr for SCJ. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.

Доходность

Сравнение доходности EWV и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям SCJ по среднегодовой доходности: -19.64% против 7.74% соответственно.

EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

SCJ

1 день
-1.02%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
11.45%
С начала года
16.05%
1 год
30.46%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и SCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		16.05%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%

Correlation

The correlation between EWV and SCJ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

-0.85

The correlation between EWV and SCJ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с KORU
Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с ^N225SCJ с EWJSCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP

Доходность на риск

EWV vs. SCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWVSCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.82

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.55

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.52

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

8.39

-9.78

EWV vs. SCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SCJ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и SCJ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и SCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-43.52%

-55.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-12.17%

-38.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-12.43%

-58.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-33.25%

-46.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-38.87%

-51.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-3.15%

-95.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-10.33%

-74.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

3.64%

+29.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и SCJ

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

5.04%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

14.04%

+20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

16.81%

+25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

15.91%

+21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

16.29%

+18.87%

Сравнение комиссий EWV и SCJ

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и SCJ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SCJ в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.76%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

EWV and SCJ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to SCJ (5.04%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs SCJ's -43.52%.

On 10-year performance, SCJ leads with 7.74% vs -19.64% for EWV. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCJ has performed better with a 7.74% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.76% for SCJ.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.49% for SCJ.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и SCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор