PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJ с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Nikkei 225 (^N225).

SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SCJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCJ и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		8.41%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%
^N225
Nikkei 225		5.03%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

SCJ торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.01% соответственно.

SCJ

1 день
2.52%
1 месяц
-4.30%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.24%
1 год
34.45%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.77%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-5.30%
С начала года
5.03%
6 месяцев
10.71%
1 год
40.78%
3 года*
16.34%
5 лет*
4.61%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с JPXNSCJ с EWUSSCJ с FJSCXSCJ с FLJPSCJ с QQQ
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с EWA^N225 с SCHD

Доходность на риск

SCJ vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJ^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.52

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.26

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.06

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

7.31

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJ^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.52

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.20

+0.09

Корреляция

Корреляция между SCJ и ^N225 составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SCJ и ^N225

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

SCJ^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-81.87%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.23%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-26.26%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-31.80%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-9.73%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-34.31%

+23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.63%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 7.15%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCJ^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

10.61%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

19.33%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

28.54%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

23.28%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

21.33%

-5.08%