PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJ с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Nikkei 225 (^N225).

SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SCJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCJ и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		8.41%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%
^N225
Nikkei 225		-0.20%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

SCJ торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 7.77% против 8.30% соответственно.

SCJ

1 день
2.52%
1 месяц
-4.30%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.24%
1 год
34.45%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.77%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-12.84%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
6.16%
1 год
35.11%
3 года*
14.74%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с JPXNSCJ с EWUSSCJ с FJSCXSCJ с FLJPSCJ с QQQ
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с EWA^N225 с SCHD

Доходность на риск

SCJ vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJ^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.25

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.91

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.74

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

6.12

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJ^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.25

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.19

+0.10

Корреляция

Корреляция между SCJ и ^N225 составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SCJ и ^N225

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

SCJ^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-81.87%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.23%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-26.26%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-31.80%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.92%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-34.31%

+23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.61%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 7.15%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCJ^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.66%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

18.72%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

28.11%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

23.18%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

21.27%

-5.02%