Сравнение SCJ с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
SCJ и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCJ или JPXN.
Основные характеристики
| SCJ | JPXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.58% | 7.67% |
| Дох-ть за 1 год | 13.03% | 16.53% |
| Дох-ть за 3 года | -0.90% | 1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.66% | 4.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.57% | 5.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 3.55 | 4.73 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 15.28% | 17.17% |
| Макс. просадка | -43.52% | -54.97% |
| Текущая просадка | -10.64% | -6.72% |
Корреляция
Корреляция между SCJ и JPXN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и JPXN
С начала года, SCJ показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 7.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCJ имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции JPXN немного впереди с 5.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCJ и JPXN
SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCJ c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и JPXN
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности JPXN в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.23% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 4.46% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% | 2.31% | 1.85% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.59% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SCJ и JPXN
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки JPXN в -54.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и JPXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и JPXN
iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 4.62% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.