PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJ с JPXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).

SCJ и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCJ и JPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		8.41%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		8.03%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCJ показывает доходность 8.41%, а JPXN немного ниже – 8.03%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям JPXN по среднегодовой доходности: 7.77% против 8.96% соответственно.

SCJ

1 день
2.52%
1 месяц
-4.30%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.24%
1 год
34.45%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.77%

JPXN

1 день
2.18%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.46%
1 год
32.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с ^N225SCJ с EWJSCJ с EWUSSCJ с FJSCXSCJ с FLJPSCJ с QQQ
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с S400.L

Сравнение комиссий SCJ и JPXN

SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.

SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Доходность на риск

SCJ vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJJPXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.59

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.24

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.45

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

9.35

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPXN равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJJPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между SCJ и JPXN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и JPXN

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью JPXN в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.90%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.91%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SCJ и JPXN

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и JPXN.

Загрузка...

Показатели просадок

SCJJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-55.54%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.11%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-33.21%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-33.21%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.51%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-15.14%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.43%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и JPXN

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 7.15%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCJJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

8.66%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

14.41%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

20.68%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.59%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.07%

-0.82%