PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCJ с FJSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJ с FJSCX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).

SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCJ или FJSCX.

Корреляция

Корреляция между SCJ и FJSCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCJ:

0.76

FJSCX:

0.69

Коэф-т Сортино

SCJ:

1.08

FJSCX:

1.03

Коэф-т Омега

SCJ:

1.14

FJSCX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCJ:

0.72

FJSCX:

0.66

Коэф-т Мартина

SCJ:

2.54

FJSCX:

2.14

Индекс Язвы

SCJ:

4.84%

FJSCX:

6.44%

Дневная вол-ть

SCJ:

17.93%

FJSCX:

20.29%

Макс. просадка

SCJ:

-43.52%

FJSCX:

-66.21%

Текущая просадка

SCJ:

-1.43%

FJSCX:

-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у FJSCX с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции SCJ превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 5.09% против 3.50% соответственно.

SCJ

С начала года

10.49%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

11.64%

1 год

13.53%

5 лет

6.66%

10 лет

5.09%

FJSCX

С начала года

9.68%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

8.61%

1 год

13.91%

5 лет

4.97%

10 лет

3.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCJ и FJSCX

SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCJ и FJSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCJ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCJ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCJ c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и FJSCX

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FJSCX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		1.62%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%4.46%1.44%1.45%2.73%1.53%2.31%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		2.13%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SCJ и FJSCX

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и FJSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и FJSCX

iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...