PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с DFJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds - SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCJ returned 7.55%/yr vs 8.70%/yr for DFJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям DFJ по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.70% соответственно.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between SCJ and DFJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.92

The correlation between SCJ and DFJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCJ и DFJ

Секторы
SCJ
DFJ

Промышленность

28.9%
27.0%

Потребительский циклический сектор

14.6%
16.1%

Технологии

11.2%
12.6%

Сырьевые материалы

10.1%
13.3%

Финансовые услуги

9.7%
13.3%

Недвижимость

8.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.1%

Здравоохранение

4.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Энергетика

0.8%
0.6%

Промышленность

SCJ
28.9%
DFJ
27.0%

Потребительский циклический сектор

SCJ
14.6%
DFJ
16.1%

Технологии

SCJ
11.2%
DFJ
12.6%

Сырьевые материалы

SCJ
10.1%
DFJ
13.3%

Финансовые услуги

SCJ
9.7%
DFJ
13.3%

Недвижимость

SCJ
8.4%
DFJ
2.9%

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.8%
DFJ
7.1%

Здравоохранение

SCJ
4.4%
DFJ
4.1%

Коммуникационные услуги

SCJ
2.9%
DFJ
1.5%

Коммунальные услуги

SCJ
2.1%
DFJ
1.6%

Энергетика

SCJ
0.8%
DFJ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJPSCJ с QQQ
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSXDFJ с EWJ

Доходность на риск

SCJ vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.65

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.34

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.07

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

6.01

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

0.00

Просадки

Сравнение просадок SCJ и DFJ

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-46.00%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.03%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-13.03%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-29.71%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-40.02%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-6.92%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-11.15%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.47%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и DFJ

iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 4.03% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.15%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.48%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

16.39%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.89%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.95%

-0.66%

Сравнение комиссий SCJ и DFJ

SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и DFJ

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFJ в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCJ and DFJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFJ has higher volatility (4.15%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, DFJ leads with 8.70% vs 7.55% for SCJ. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFJ has performed better with a 8.70% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.44% for DFJ.

SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.58% for DFJ.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор