Сравнение SCJ с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
SCJ и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCJ и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 5.74% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 5.94% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCJ показывает доходность 5.74%, а DFJ немного выше – 5.94%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям DFJ по среднегодовой доходности: 7.50% против 9.09% соответственно.
SCJ
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.50%
DFJ
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCJ и DFJ
SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.
Доходность на риск
SCJ vs. DFJ — Ранг доходности на риск
SCJ
DFJ
Сравнение SCJ c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCJ | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.54 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.41 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 8.69 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCJ | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SCJ и DFJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и DFJ
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFJ в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.97% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.51% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SCJ и DFJ
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCJ | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -46.00% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.03% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -29.71% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -40.02% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -9.59% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -11.19% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.62% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и DFJ
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 7.26%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCJ | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.65% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 12.62% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 17.39% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.75% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.90% | -0.67% |