Сравнение EWV с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
EWV и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EWV и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | 9.26% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и MUU
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
EWV vs. MUU — Ранг доходности на риск
EWV
MUU
Сравнение EWV c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 7.00 | -8.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 3.86 | -5.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.52 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 17.99 | -18.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 50.69 | -51.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 7.00 | -8.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.77 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между EWV и MUU составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и MUU
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и MUU
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -75.07% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -52.72% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -38.92% | -60.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -25.08% | -59.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 18.71% | +24.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.59%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 47.51% | -27.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 99.28% | -68.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 130.64% | -86.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 127.68% | -91.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 127.68% | -92.69% |