PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWV returned -28.45%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности EWV и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%16.29%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between EWV and IFED is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.56

The correlation between EWV and IFED shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

EWV vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.12

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
0.29

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.04

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.14

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

0.34

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.12

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.65

-1.11

Просадки

Сравнение просадок EWV и IFED

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-22.36%

-76.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-14.65%

-32.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-22.36%

-46.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-5.50%

-93.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-5.84%

-78.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

5.75%

+23.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и IFED

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

4.50%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

12.86%

+18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

16.21%

+23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

19.88%

+16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

19.88%

+15.07%

Сравнение комиссий EWV и IFED

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и IFED

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and IFED have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -28.45% for EWV. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -28.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for IFED.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор