PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%16.29%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий EWV и IFED

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

EWV vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.28

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

0.51

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.07

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.38

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.18

-2.23

EWV vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.28

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.58

-1.03

Корреляция

Корреляция между EWV и IFED составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и IFED

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWV и IFED

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-22.36%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-14.65%

-46.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-12.41%

-86.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-5.71%

-78.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

4.70%

+38.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и IFED

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

4.93%

+14.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

10.82%

+19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

18.80%

+25.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

19.71%

+16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

19.71%

+15.28%