PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

IFED

1 день
0.81%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-2.70%
С начала года
-2.92%
1 год
0.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%14.31%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-2.92%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between EWV and IFED is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.56

The correlation between EWV and IFED shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

EWV vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.02

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.05

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

0.13

-1.52

EWV vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и IFED

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-22.36%

-76.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-14.65%

-36.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-22.36%

-48.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-4.91%

-94.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-5.83%

-78.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

6.04%

+26.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и IFED

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

6.87%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

15.11%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

17.72%

+24.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

20.00%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

20.00%

+15.16%

Сравнение комиссий EWV и IFED

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и IFED

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWV and IFED have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -27.47% for EWV. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for IFED.

EWV is categorized as Japan Equities, while IFED is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор