Сравнение EWV с IFED
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWV returned -27.47%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности EWV и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | 14.31% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between EWV and IFED is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.56 |
The correlation between EWV and IFED shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. IFED — Ранг доходности на риск
EWV
IFED
Сравнение EWV c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.05 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.13 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и IFED
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -22.36% | -76.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -14.65% | -36.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -22.36% | -48.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -4.91% | -94.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -5.83% | -78.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 6.04% | +26.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и IFED
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 6.87% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 15.11% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 17.72% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 20.00% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 20.00% | +15.16% |
Сравнение комиссий EWV и IFED
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и IFED
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and IFED have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -27.47% for EWV. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for IFED.
EWV is categorized as Japan Equities, while IFED is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор