Сравнение EWUS с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
EWUS и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -3.67% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 3.74% против 9.17% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 3.74%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и SPEU
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
EWUS vs. SPEU — Ранг доходности на риск
EWUS
SPEU
Сравнение EWUS c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.83 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.13 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.51 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и SPEU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и SPEU
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.73% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и SPEU
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -62.45% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -12.09% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -32.70% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -36.83% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.28% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -13.92% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.19% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и SPEU
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 7.43% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.27% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 10.99% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 17.21% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 17.32% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 18.44% | +4.01% |