PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWUS с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWUS с EWU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWUS tracks the MSCI United Kingdom Small Cap Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWUS returned 5.55%/yr vs 8.55%/yr for EWU. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWUS charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям EWU по среднегодовой доходности: 5.55% против 8.55% соответственно.

EWUS

1 день
0.43%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
3.19%
С начала года
9.49%
1 год
15.85%
3 года*
14.67%
5 лет*
1.64%
10 лет*
5.55%
Всё время*
6.87%

EWU

1 день
0.06%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
4.28%
С начала года
11.56%
1 год
24.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.08%
10 лет*
8.55%
Всё время*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF
$65.73M$71.53M$66.34M

EWUS

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
$158.05K$156.10K$233.61K

Сравнение доходности по годам EWUS и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		9.49%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		11.56%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Correlation

The correlation between EWUS and EWU is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.73

The correlation between EWUS and EWU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWUS и EWU

Секторы
EWUS
EWU

Финансовые услуги

22.8%
27.5%

Промышленность

22.0%
14.0%

Потребительский циклический сектор

16.8%
3.9%

Недвижимость

9.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.2%

Сырьевые материалы

5.4%
7.7%

Коммунальные услуги

4.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
13.9%

Технологии

3.5%
0.6%

Здравоохранение

3.0%
13.2%

Энергетика

1.7%
11.2%

Финансовые услуги

EWUS
22.8%
EWU
27.5%

Промышленность

EWUS
22.0%
EWU
14.0%

Потребительский циклический сектор

EWUS
16.8%
EWU
3.9%

Недвижимость

EWUS
9.9%
EWU
0.7%

Коммуникационные услуги

EWUS
6.3%
EWU
2.2%

Сырьевые материалы

EWUS
5.4%
EWU
7.7%

Коммунальные услуги

EWUS
4.1%
EWU
4.5%

Потребительский защитный сектор

EWUS
3.9%
EWU
13.9%

Технологии

EWUS
3.5%
EWU
0.6%

Здравоохранение

EWUS
3.0%
EWU
13.2%

Энергетика

EWUS
1.7%
EWU
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с HSCZEWUS с SCJEWUS с EWZSEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQEWUS с IJR
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOOEWU с VEA

Доходность на риск

EWUS vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWUS c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUSEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.64

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.35

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.46

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

8.07

-4.77

EWUS vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EWU равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWUS и EWU

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-63.99%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-9.92%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.84%

-12.63%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-24.91%

-23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-43.33%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-14.10%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.02%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и EWU

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.69%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

12.88%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

14.94%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

16.39%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

18.23%

+3.27%

Сравнение комиссий EWUS и EWU

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и EWU

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности EWU в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.09%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.01%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%

Часто задаваемые вопросы

EWUS and EWU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWUS has higher volatility (5.15%) compared to EWU (3.69%). In terms of maximum drawdown, EWUS dropped -49.33% vs EWU's -63.99%.

On 10-year performance, EWU leads with 8.55% vs 5.55% for EWUS. On fees, EWU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWU has performed better with a 8.55% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EWUS.

EWU has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 3.01% for EWUS.

EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for EWUS and 0.50% for EWU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWUS и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор