PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с SCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWUS с SCJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWUS is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Small Cap Index, while SCJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWUS returned 4.97%/yr vs 7.94%/yr for SCJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EWUS charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям SCJ по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.94% соответственно.

EWUS

1 день
-1.53%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.85%
3 года*
12.78%
5 лет*
0.40%
10 лет*
4.97%

SCJ

1 день
-1.98%
1 месяц
0.36%
С начала года
14.43%
6 месяцев
14.21%
1 год
29.99%
3 года*
18.07%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWUS и SCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		-0.31%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.43%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%

Correlation

The correlation between EWUS and SCJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.49

The correlation between EWUS and SCJ shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWUS и SCJ

Секторы
EWUS
SCJ

Финансовые услуги

23.1%
10.0%

Промышленность

20.4%
27.0%

Потребительский циклический сектор

18.0%
15.2%

Недвижимость

8.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.8%

Сырьевые материалы

6.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.3%

Технологии

3.9%
13.9%

Энергетика

3.3%
0.7%

Здравоохранение

3.1%
5.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Финансовые услуги

EWUS
23.1%
SCJ
10.0%

Промышленность

EWUS
20.4%
SCJ
27.0%

Потребительский циклический сектор

EWUS
18.0%
SCJ
15.2%

Недвижимость

EWUS
8.4%
SCJ
7.7%

Коммуникационные услуги

EWUS
6.8%
SCJ
2.8%

Сырьевые материалы

EWUS
6.3%
SCJ
9.3%

Потребительский защитный сектор

EWUS
3.9%
SCJ
6.3%

Технологии

EWUS
3.9%
SCJ
13.9%

Энергетика

EWUS
3.3%
SCJ
0.7%

Здравоохранение

EWUS
3.1%
SCJ
5.3%

Коммунальные услуги

EWUS
2.8%
SCJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQEWUS с IJR
Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с FLJPSCJ с QQQ

Доходность на риск

EWUS vs. SCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUSSCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.83

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.57

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.48

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

8.30

-7.09

EWUS vs. SCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCJ равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWUS и SCJ

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и SCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-43.52%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-12.17%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.84%

-12.43%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-33.25%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-38.87%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-1.98%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-10.36%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.62%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и SCJ

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеют волатильность 4.96% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.97%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

13.57%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.49%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

15.87%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

16.27%

+5.65%

Сравнение комиссий EWUS и SCJ

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и SCJ

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SCJ в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.30%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.80%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

EWUS and SCJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCJ has higher volatility (4.97%) compared to EWUS (4.96%). In terms of maximum drawdown, EWUS dropped -49.33% vs SCJ's -43.52%.

On 10-year performance, SCJ leads with 7.94% vs 4.97% for EWUS. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCJ has performed better with a 7.94% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EWUS.

EWUS has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.80% for SCJ.

EWUS is categorized as Europe Equities, while SCJ is Japan Equities. EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index, while SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index. Their fees differ too: 0.59% for EWUS and 0.49% for SCJ.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWUS и SCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор