Сравнение EWUS с SCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).
EWUS и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и SCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -3.67% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 8.41% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям SCJ по среднегодовой доходности: 3.74% против 7.77% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 3.74%
SCJ
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и SCJ
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.
Доходность на риск
EWUS vs. SCJ — Ранг доходности на риск
EWUS
SCJ
Сравнение EWUS c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.98 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.73 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.79 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 10.58 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.98 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и SCJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и SCJ
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SCJ в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.73% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.90% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и SCJ
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и SCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -43.52% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -12.17% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -33.25% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -38.87% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -6.92% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -10.44% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.21% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и SCJ
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеют волатильность 7.43% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.15% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 12.35% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 17.53% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 15.68% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 16.25% | +6.20% |