PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWUS с HSCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

EWUS и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWUS и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		-3.67%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 3.74% против 11.32% соответственно.

EWUS

1 день
2.18%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.55%
1 год
20.33%
3 года*
11.47%
5 лет*
0.35%
10 лет*
3.74%

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SMINEWUS с SCZEWUS с QQQEWUS с IJR
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCFHSCZ с IXC

Сравнение комиссий EWUS и HSCZ

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

EWUS vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.07

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.81

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.00

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

12.08

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.07

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.77

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.73

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.35

Корреляция

Корреляция между EWUS и HSCZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и HSCZ

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности HSCZ в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.73%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок EWUS и HSCZ

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и HSCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EWUSHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-34.89%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-9.80%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-20.11%

-28.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-34.89%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-4.98%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-4.70%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.46%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и HSCZ

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWUSHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.32%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

8.66%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

14.48%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

13.38%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

15.65%

+6.80%