Сравнение EWUS с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
EWUS и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWUS или HSCZ.
Основные характеристики
| EWUS | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.63% | 11.24% |
| Дох-ть за 1 год | 14.91% | 16.75% |
| Дох-ть за 3 года | -5.89% | 4.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.19% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 8.56 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 19.53% | 11.55% |
| Макс. просадка | -49.33% | -34.89% |
| Текущая просадка | -22.44% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между EWUS и HSCZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и HSCZ
С начала года, EWUS показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и HSCZ
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWUS c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и HSCZ
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности HSCZ в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 2.96% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.52% | 2.61% | 3.18% | 2.85% | 3.33% | 0.80% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.55% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и HSCZ
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и HSCZ
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.