Сравнение EWUS с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
EWUS и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -3.67% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 3.74% против 7.86% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 3.74%
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и SCZ
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
EWUS vs. SCZ — Ранг доходности на риск
EWUS
SCZ
Сравнение EWUS c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.82 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.45 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.61 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 10.13 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.82 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.45 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и SCZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и SCZ
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SCZ в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.73% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и SCZ
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -61.86% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -11.43% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -36.87% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -41.07% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.05% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -13.16% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.94% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и SCZ
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.02% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 10.82% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.40% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 16.62% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 17.35% | +5.10% |