PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWUS с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWUS и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWUS и SCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
-3.67%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 3.74% против 7.86% соответственно.


EWUS

1 день
2.18%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.55%
1 год
20.33%
3 года*
11.47%
5 лет*
0.35%
10 лет*
3.74%

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Сравнение комиссий EWUS и SCZ

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.


Доходность на риск

EWUS vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWUSSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.82

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.45

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.61

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

10.13

-5.07

EWUS vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SCZ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWUSSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.82

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.29

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между EWUS и SCZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и SCZ

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SCZ в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
3.73%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EWUS и SCZ

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и SCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


EWUSSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-61.86%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-11.43%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-36.87%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-41.07%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-7.05%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-13.16%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.94%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и SCZ

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWUSSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.02%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

10.82%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

16.40%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.62%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.35%

+5.10%