PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWUS с EWZS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWUS is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Small Cap Index, while EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWUS returned 3.99%/yr vs 7.85%/yr for EWZS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 3.99% против 7.85% соответственно.

EWUS

1 день
1.69%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.42%
1 год
9.64%
3 года*
13.01%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.99%

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWUS и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		2.92%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Correlation

The correlation between EWUS and EWZS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.36

The correlation between EWUS and EWZS shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWUS и EWZS

Секторы
EWUS
EWZS

Финансовые услуги

22.9%
10.4%

Промышленность

20.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

14.6%
15.5%

Недвижимость

10.1%
13.4%

Сырьевые материалы

6.7%
16.5%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
10.9%

Технологии

4.3%
3.0%

Энергетика

3.3%
4.8%

Здравоохранение

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
12.1%

Финансовые услуги

EWUS
22.9%
EWZS
10.4%

Промышленность

EWUS
20.7%
EWZS
8.6%

Потребительский циклический сектор

EWUS
14.6%
EWZS
15.5%

Недвижимость

EWUS
10.1%
EWZS
13.4%

Сырьевые материалы

EWUS
6.7%
EWZS
16.5%

Коммуникационные услуги

EWUS
5.7%
EWZS

-

Потребительский защитный сектор

EWUS
4.6%
EWZS
10.9%

Технологии

EWUS
4.3%
EWZS
3.0%

Энергетика

EWUS
3.3%
EWZS
4.8%

Здравоохранение

EWUS
3.2%
EWZS
4.8%

Коммунальные услуги

EWUS
3.0%
EWZS
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с SCJEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQEWUS с IJR
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с BTEKEWZS с BRZUEWZS с IDEV

Доходность на риск

EWUS vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.37

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.72

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.66

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

1.65

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.03

+0.33

Просадки

Сравнение просадок EWUS и EWZS

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-79.23%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-17.05%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.84%

-37.55%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-48.78%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-63.15%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-29.72%

+25.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-36.56%

+23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

6.85%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и EWZS

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) составляет 6.23%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что EWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

10.89%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

25.56%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

30.39%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

33.11%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

36.79%

-14.20%

Сравнение комиссий EWUS и EWZS

И EWUS, и EWZS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и EWZS

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности EWZS в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.49%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EWUS and EWZS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to EWUS (6.23%). In terms of maximum drawdown, EWUS dropped -49.33% vs EWZS's -79.23%.

On 10-year performance, EWZS leads with 7.85% vs 3.99% for EWUS. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EWUS has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 7.85% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWUS and EWZS have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.49% for EWUS.

EWUS is categorized as Europe Equities, while EWZS is Latin America Equities. EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index.

EWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWUS и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор