Сравнение EWUS с EWZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).
EWUS и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и EWZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -3.67% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 3.74% против 9.37% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 3.74%
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и EWZS
И EWUS, и EWZS имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWUS vs. EWZS — Ранг доходности на риск
EWUS
EWZS
Сравнение EWUS c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | EWZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.85 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.54 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.42 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.01 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и EWZS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и EWZS
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности EWZS в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.73% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и EWZS
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и EWZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -79.23% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -17.05% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -48.78% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -63.15% | +13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -24.43% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -36.70% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.84% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и EWZS
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) составляет 7.43%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что EWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 14.41% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 23.64% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 31.52% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 32.97% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 36.80% | -14.35% |