Сравнение EWUS с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
EWUS и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -3.67% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 3.74% против 9.79% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 3.74%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и NORW
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
EWUS vs. NORW — Ранг доходности на риск
EWUS
NORW
Сравнение EWUS c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.93 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.57 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.81 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 11.52 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.93 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и NORW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и NORW
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.73% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и NORW
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -35.62% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -14.87% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -32.78% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -33.86% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -1.13% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -10.22% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.85% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и NORW
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 7.43% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.26% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 13.12% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 22.33% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.94% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 20.79% | +1.66% |