Сравнение EWUS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWUS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -3.67% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.74% против 9.83% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 3.74%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и IWM
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWUS vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWUS
IWM
Сравнение EWUS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.93 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.08 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и IWM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и IWM
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.73% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и IWM
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -59.05% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -13.74% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -31.91% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -41.13% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.33% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -10.83% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.73% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и IWM
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.43% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.36% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 14.48% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 23.18% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 22.54% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 22.99% | -0.54% |