Сравнение EWUS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Gold Trust (IAU).
EWUS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -3.67% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.74% против 14.27% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 3.74%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и IAU
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWUS vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWUS
IAU
Сравнение EWUS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.33 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.72 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.95 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.26 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.90 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и IAU
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.73% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и IAU
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -45.14% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -19.18% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -20.93% | -27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -21.82% | -27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -11.71% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -15.98% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.23% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) составляет 7.43%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 10.44% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 24.15% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 27.64% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 17.70% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 15.83% | +6.62% |