Сравнение EWUS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EWUS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWUS или IJR.
Основные характеристики
| EWUS | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.01% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 14.63% | 18.29% |
| Дох-ть за 3 года | -6.00% | 1.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.67% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 9.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 17.27% | 19.03% |
| Макс. просадка | -49.33% | -58.15% |
| Current Drawdown | -20.68% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между EWUS и IJR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и IJR
С начала года, EWUS показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 1.99% против 9.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и IJR
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWUS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и IJR
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 2.69% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% | 3.33% | 0.80% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и IJR
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и IJR
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) составляет 3.41%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что EWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.