Сравнение EWUS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EWUS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWUS или IJR.
Основные характеристики
| EWUS | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.63% | 13.66% |
| Дох-ть за 1 год | 14.91% | 27.78% |
| Дох-ть за 3 года | -5.89% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.19% | 10.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.53% | 9.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 19.53% | 19.99% |
| Макс. просадка | -49.33% | -58.15% |
| Текущая просадка | -22.44% | -3.63% |
Корреляция
Корреляция между EWUS и IJR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и IJR
С начала года, EWUS показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и IJR
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWUS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и IJR
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IJR в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 2.96% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.52% | 2.61% | 3.18% | 2.85% | 3.33% | 0.80% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.24% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и IJR
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и IJR
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) составляет 5.13%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что EWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.