Сравнение EWUS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EWUS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -3.67% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.74% против 12.81% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 3.74%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и DGRO
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EWUS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EWUS
DGRO
Сравнение EWUS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.80 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.74 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.77 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и DGRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и DGRO
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.73% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и DGRO
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -35.10% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -10.92% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -19.31% | -28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -35.10% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -4.70% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -3.48% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.37% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и DGRO
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 3.57% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 7.21% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 14.47% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 13.84% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 16.63% | +5.82% |