PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWU с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с VGK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EWU tracks the MSCI United Kingdom Index (Net) while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 8.55%/yr vs 10.15%/yr for VGK. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. EWU charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EWU и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWU показывает доходность 11.56%, а VGK немного выше – 11.87%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.15% соответственно.

EWU

1 день
0.06%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
4.28%
С начала года
11.56%
1 год
24.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.08%
10 лет*
8.55%
Всё время*
6.08%

VGK

1 день
0.01%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.87%
1 год
24.22%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.15%
Всё время*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF
$65.73M$71.53M$66.34M

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF
$209.62M$177.72M$221.99M

Сравнение доходности по годам EWU и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		11.56%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		11.87%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between EWU and VGK is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.91

The correlation between EWU and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWU и VGK

Секторы
EWU
VGK

Финансовые услуги

27.5%
24.1%

Промышленность

14.0%
20.0%

Потребительский защитный сектор

13.9%
7.8%

Здравоохранение

13.2%
12.6%

Энергетика

11.2%
4.5%

Сырьевые материалы

7.7%
5.2%

Коммунальные услуги

4.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

0.7%
1.5%

Технологии

0.6%
9.9%

Финансовые услуги

EWU
27.5%
VGK
24.1%

Промышленность

EWU
14.0%
VGK
20.0%

Потребительский защитный сектор

EWU
13.9%
VGK
7.8%

Здравоохранение

EWU
13.2%
VGK
12.6%

Энергетика

EWU
11.2%
VGK
4.5%

Сырьевые материалы

EWU
7.7%
VGK
5.2%

Коммунальные услуги

EWU
4.5%
VGK
4.5%

Потребительский циклический сектор

EWU
3.9%
VGK
7.0%

Коммуникационные услуги

EWU
2.2%
VGK
2.8%

Недвижимость

EWU
0.7%
VGK
1.5%

Технологии

EWU
0.6%
VGK
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EWU vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWU c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.54

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.22

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.01

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

7.66

+0.41

EWU vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWU и VGK

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-63.61%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.09%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-14.31%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-32.74%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-37.24%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-13.25%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.17%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и VGK

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.99%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.74%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.84%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.98%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.49%

-0.26%

Сравнение комиссий EWU и VGK

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и VGK

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VGK в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.09%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.80%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EWU and VGK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (3.99%) compared to EWU (3.69%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 10.15% vs 8.55% for EWU. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.15% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.80% for VGK.

EWU tracks MSCI United Kingdom Index (Net), while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.06% for VGK.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор