Сравнение EWU с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EWU и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWU и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWU и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.12% соответственно.
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWU и VGK
EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EWU vs. VGK — Ранг доходности на риск
EWU
VGK
Сравнение EWU c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWU | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.29 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.83 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.89 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 7.22 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.29 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EWU и VGK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и VGK
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EWU и VGK
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.99% | -63.61% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -12.09% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -32.74% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.33% | -37.24% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -7.16% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -13.43% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.17% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и VGK
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.33% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 11.03% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 17.63% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.72% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.88% | -0.07% |