PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
11.65%
EWU
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.97% против 18.03% соответственно.


EWU

С начала года

7.79%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.59%

5 лет (среднегодовая)

5.17%

10 лет (среднегодовая)

2.97%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


EWUQQQ
Коэф-т Шарпа1.081.78
Коэф-т Сортино1.522.37
Коэф-т Омега1.181.32
Коэф-т Кальмара1.562.28
Коэф-т Мартина5.278.27
Индекс Язвы2.50%3.73%
Дневная вол-ть12.19%17.37%
Макс. просадка-63.99%-82.98%
Текущая просадка-7.22%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и QQQ

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWU и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.081.78
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.522.37
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.32
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.562.28
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.278.27
EWU
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
1.78
EWU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и QQQ

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.09%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EWU и QQQ

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
-1.78%
EWU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.83%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
5.41%
EWU
QQQ