PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWUQQQ
Дох-ть с нач. г.8.84%26.02%
Дох-ть за 1 год18.54%36.73%
Дох-ть за 3 года5.95%9.97%
Дох-ть за 5 лет5.36%21.44%
Дох-ть за 10 лет3.24%18.42%
Коэф-т Шарпа1.492.28
Коэф-т Сортино2.072.98
Коэф-т Омега1.251.41
Коэф-т Кальмара2.412.94
Коэф-т Мартина8.8410.71
Индекс Язвы2.06%3.72%
Дневная вол-ть12.25%17.35%
Макс. просадка-63.99%-82.98%
Текущая просадка-6.32%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWU и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWU и QQQ

С начала года, EWU показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.24% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55%
16.32%
EWU
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и QQQ

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 8.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.84
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.71

Сравнение коэффициента Шарпа EWU и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.28
EWU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и QQQ

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.05%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EWU и QQQ

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.32%
-0.06%
EWU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.65%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
5.18%
EWU
QQQ