Сравнение EWU с OPPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE).
EWU и OPPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWU и OPPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWU и OPPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 8.23% против 12.18% соответственно.
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWU и OPPE
EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.
Доходность на риск
EWU vs. OPPE — Ранг доходности на риск
EWU
OPPE
Сравнение EWU c OPPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWU | OPPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.77 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.47 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.77 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 12.39 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWU | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EWU и OPPE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и OPPE
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности OPPE в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWU и OPPE
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и OPPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWU | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.99% | -39.28% | -24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.80% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -24.49% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.33% | -39.28% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -3.39% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -5.53% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.65% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и OPPE
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеют волатильность 6.76% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWU | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.44% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.11% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 18.46% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.32% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.10% | +1.71% |