Сравнение EWU с IBIT
EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWU is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWU returned 24.31% vs -43.08% for IBIT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EWU charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EWU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWU показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
EWU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 8.55%
- Всё время*
- 6.08%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.73M | $71.53M | $66.34M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам EWU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 11.56% | 34.95% | 7.49% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EWU and IBIT is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWU
IBIT
Сравнение EWU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.81 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | -1.23 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWU и IBIT
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.99% | -53.30% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -53.30% | +43.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -48.46% | +47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -18.39% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 35.07% | -32.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 3.69%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 8.34% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 33.03% | -20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 44.38% | -29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 49.50% | -33.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 49.50% | -31.27% |
Сравнение комиссий EWU и IBIT
EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и IBIT
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.09% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWU and IBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to EWU (3.69%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EWU leads with 24.31% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWU has performed better with a 24.31% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.
EWU has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for IBIT.
EWU is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EWU tracks MSCI United Kingdom Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.25% for IBIT.
EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор