Сравнение EWU с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
EWU и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWU и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWU и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.59% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EWU показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.39% соответственно.
EWU
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 8.05%
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWU и FSZ
EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
EWU vs. FSZ — Ранг доходности на риск
EWU
FSZ
Сравнение EWU c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWU | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.29 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.78 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.72 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 4.84 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWU | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.37 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EWU и FSZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и FSZ
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FSZ в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.60% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWU и FSZ
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWU | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.99% | -33.97% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -10.39% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -33.96% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.33% | -33.97% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.26% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -7.02% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.70% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и FSZ
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что EWU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWU | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.05% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 9.14% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 15.87% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.33% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.88% | -0.07% |