PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с EWP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWU tracks the MSCI United Kingdom Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 7.68%/yr vs 10.90%/yr for EWP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWU и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWU показывает доходность 5.46%, а EWP немного ниже – 5.34%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 7.68% против 10.90% соответственно.

EWU

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.46%
6 месяцев
9.38%
1 год
19.95%
3 года*
17.03%
5 лет*
10.63%
10 лет*
7.68%

EWP

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.12%
1 год
33.56%
3 года*
30.86%
5 лет*
16.99%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.46%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.34%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between EWU and EWP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.67

The correlation between EWU and EWP shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWU и EWP

Секторы
EWU
EWP

Финансовые услуги

26.0%
41.4%

Потребительский защитный сектор

14.2%

-

Здравоохранение

13.9%
1.3%

Промышленность

12.1%
16.1%

Энергетика

11.0%
5.3%

Сырьевые материалы

9.3%

-

Коммунальные услуги

5.1%
21.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.9%

Технологии

0.6%
4.9%

Недвижимость

0.6%
2.9%

Финансовые услуги

EWU
26.0%
EWP
41.4%

Потребительский защитный сектор

EWU
14.2%
EWP

-

Здравоохранение

EWU
13.9%
EWP
1.3%

Промышленность

EWU
12.1%
EWP
16.1%

Энергетика

EWU
11.0%
EWP
5.3%

Сырьевые материалы

EWU
9.3%
EWP

-

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
EWP
21.2%

Потребительский циклический сектор

EWU
4.0%
EWP
4.0%

Коммуникационные услуги

EWU
2.4%
EWP
2.9%

Технологии

EWU
0.6%
EWP
4.9%

Недвижимость

EWU
0.6%
EWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VEA
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

EWU vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.80

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.43

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.96

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

10.52

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EWU и EWP

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-61.19%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.38%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-12.19%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-33.91%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-46.36%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.74%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-21.43%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.20%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и EWP

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 5.31% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.29%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

15.69%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

18.77%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

20.25%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

22.24%

-3.40%

Сравнение комиссий EWU и EWP

И EWU, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и EWP

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности EWP в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Часто задаваемые вопросы

EWU and EWP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWU has higher volatility (5.31%) compared to EWP (5.29%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 10.90% vs 7.68% for EWU. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 10.90% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU and EWP have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWU has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.16% for EWP.

EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while EWP tracks MSCI Spain Index.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор