PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с EWP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWU tracks the MSCI United Kingdom Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 9.15%/yr vs 13.38%/yr for EWP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWU и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.15% против 13.38% соответственно.

EWU

1 день
0.95%
1 месяц
-1.86%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.57%
1 год
20.76%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.15%

EWP

1 день
0.75%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.79%
1 год
40.57%
3 года*
32.62%
5 лет*
18.59%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.82%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		10.82%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between EWU and EWP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.67

The correlation between EWU and EWP shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWU и EWP

Секторы
EWU
EWP

Финансовые услуги

25.7%
42.4%

Здравоохранение

14.5%
1.3%

Промышленность

13.2%
16.3%

Потребительский защитный сектор

13.1%

-

Энергетика

11.6%
4.1%

Сырьевые материалы

9.5%

-

Коммунальные услуги

5.1%
21.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.8%

Технологии

0.7%
5.6%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Финансовые услуги

EWU
25.7%
EWP
42.4%

Здравоохранение

EWU
14.5%
EWP
1.3%

Промышленность

EWU
13.2%
EWP
16.3%

Потребительский защитный сектор

EWU
13.1%
EWP

-

Энергетика

EWU
11.6%
EWP
4.1%

Сырьевые материалы

EWU
9.5%
EWP

-

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
EWP
21.4%

Потребительский циклический сектор

EWU
3.8%
EWP
4.6%

Коммуникационные услуги

EWU
2.3%
EWP
2.8%

Технологии

EWU
0.7%
EWP
5.6%

Недвижимость

EWU
0.6%
EWP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

EWU vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.18

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.91

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.58

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

12.69

-5.58

EWU vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWU и EWP

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-61.19%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.38%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-12.19%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-31.63%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-46.36%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.11%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-21.39%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.21%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и EWP

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.97%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

16.13%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

18.80%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

20.29%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.55%

-3.20%

Сравнение комиссий EWU и EWP

И EWU, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и EWP

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EWP в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.83%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.26%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Часто задаваемые вопросы

EWU and EWP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (4.97%) compared to EWU (4.07%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 13.38% vs 9.15% for EWU. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 13.38% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU and EWP have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWU has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.83% for EWP.

EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while EWP tracks MSCI Spain Index.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор