PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с BBEU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - EWU tracks the MSCI United Kingdom Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWU returned 10.63%/yr vs 8.59%/yr for BBEU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EWU charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности EWU и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 4.65%.

EWU

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.46%
6 месяцев
9.38%
1 год
19.95%
3 года*
17.03%
5 лет*
10.63%
10 лет*
7.68%

BBEU

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.30%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.78%
1 год
16.49%
3 года*
16.23%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.46%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.20%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		4.65%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between EWU and BBEU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.91

The correlation between EWU and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWU и BBEU

Секторы
EWU
BBEU

Финансовые услуги

26.0%
21.8%

Потребительский защитный сектор

14.2%
8.4%

Здравоохранение

13.9%
10.7%

Промышленность

12.1%
14.8%

Энергетика

11.0%
3.4%

Сырьевые материалы

9.3%
4.5%

Коммунальные услуги

5.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.8%

Технологии

0.6%
7.7%

Недвижимость

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

EWU
26.0%
BBEU
21.8%

Потребительский защитный сектор

EWU
14.2%
BBEU
8.4%

Здравоохранение

EWU
13.9%
BBEU
10.7%

Промышленность

EWU
12.1%
BBEU
14.8%

Энергетика

EWU
11.0%
BBEU
3.4%

Сырьевые материалы

EWU
9.3%
BBEU
4.5%

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
BBEU
3.0%

Потребительский циклический сектор

EWU
4.0%
BBEU
4.7%

Коммуникационные услуги

EWU
2.4%
BBEU
2.8%

Технологии

EWU
0.6%
BBEU
7.7%

Недвижимость

EWU
0.6%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

EWU vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.06

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.56

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.35

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

5.02

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EWU и BBEU

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-36.27%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.23%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-14.23%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-31.08%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.46%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-6.14%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.29%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и BBEU

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеют волатильность 5.31% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.26%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.17%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.64%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.51%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.33%

-0.49%

Сравнение комиссий EWU и BBEU

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и BBEU

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности BBEU в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.84%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Часто задаваемые вопросы

EWU and BBEU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWU has higher volatility (5.31%) compared to BBEU (5.26%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, EWU leads with 10.63% vs 8.59% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWU has performed better with a 10.63% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.84% for BBEU.

EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.09% for BBEU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор