PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с ACWI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EWU is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 9.15%/yr vs 13.32%/yr for ACWI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EWU charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EWU и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.15% против 13.32% соответственно.

EWU

1 день
0.95%
1 месяц
-1.86%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.57%
1 год
20.76%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.15%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
-1.35%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.11%
1 год
24.26%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.82%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.05%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EWU and ACWI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.83

The correlation between EWU and ACWI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWU и ACWI

Секторы
EWU
ACWI

Финансовые услуги

25.7%
15.9%

Здравоохранение

14.5%
7.7%

Промышленность

13.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

13.1%
4.7%

Энергетика

11.6%
3.6%

Сырьевые материалы

9.5%
3.6%

Коммунальные услуги

5.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.0%

Технологии

0.7%
33.0%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Финансовые услуги

EWU
25.7%
ACWI
15.9%

Здравоохранение

EWU
14.5%
ACWI
7.7%

Промышленность

EWU
13.2%
ACWI
10.3%

Потребительский защитный сектор

EWU
13.1%
ACWI
4.7%

Энергетика

EWU
11.6%
ACWI
3.6%

Сырьевые материалы

EWU
9.5%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
ACWI
2.7%

Потребительский циклический сектор

EWU
3.8%
ACWI
8.6%

Коммуникационные услуги

EWU
2.3%
ACWI
8.0%

Технологии

EWU
0.7%
ACWI
33.0%

Недвижимость

EWU
0.6%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EWU vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.80

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.48

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.50

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

10.83

-3.72

EWU vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWU и ACWI

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-56.00%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.73%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-16.55%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-26.42%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-33.53%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.67%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-8.59%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.24%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.44%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.34%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.56%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.19%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.07%

+1.28%

Сравнение комиссий EWU и ACWI

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и ACWI

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.26%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Часто задаваемые вопросы

EWU and ACWI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.44%) compared to EWU (4.07%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.32% vs 9.15% for EWU. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.32% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.45% for ACWI.

EWU is categorized as Europe Equities, while ACWI is Global Equities. EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор