PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с YALL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. EWT is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, EWT returned 34.98%/yr vs 19.86%/yr for YALL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWT charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for YALL.

Доходность

Сравнение доходности EWT и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 61.53%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -0.86%.

EWT

1 день
0.17%
1 месяц
7.48%
С начала года
61.53%
6 месяцев
67.45%
1 год
92.18%
3 года*
34.98%
5 лет*
17.48%
10 лет*
19.56%

YALL

1 день
0.72%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.38%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		61.53%28.38%16.11%23.97%10.86%
YALL
God Bless America ETF		-0.86%14.36%29.99%40.74%8.04%

Correlation

The correlation between EWT and YALL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.60

The correlation between EWT and YALL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWT и YALL

Секторы
EWT
YALL

Технологии

76.9%
23.1%

Финансовые услуги

12.0%
13.3%

Промышленность

3.1%
13.0%

Сырьевые материалы

2.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
7.3%

Потребительский циклический сектор

1.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.8%

Здравоохранение

1.0%
9.6%

Энергетика

-

4.7%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

EWT
76.9%
YALL
23.1%

Финансовые услуги

EWT
12.0%
YALL
13.3%

Промышленность

EWT
3.1%
YALL
13.0%

Сырьевые материалы

EWT
2.9%
YALL
5.2%

Коммуникационные услуги

EWT
1.7%
YALL
7.3%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.6%
YALL
8.8%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.0%
YALL
9.8%

Здравоохранение

EWT
1.0%
YALL
9.6%

Энергетика

EWT

-

YALL
4.7%

Недвижимость

EWT

-

YALL
2.3%

Коммунальные услуги

EWT

-

YALL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с ACVFYALL с BORR

Доходность на риск

EWT vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWTYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
0.38

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
0.62

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.07

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.53

0.56

+7.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.15

1.56

+23.59

EWT vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWT и YALL

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-19.72%

-44.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.42%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-19.72%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.30%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-2.95%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.36%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и YALL

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

4.31%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

10.13%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

13.75%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

17.48%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.48%

+4.30%

Сравнение комиссий EWT и YALL

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и YALL

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности YALL в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.74%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWT and YALL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.55%) compared to YALL (4.31%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs YALL's -19.72%.

On 3-year performance, EWT leads with 34.98% vs 19.86% for YALL. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWT has performed better with a 34.98% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

EWT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.50% for YALL.

EWT is categorized as Asia Pacific Equities, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.65% for YALL.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор