Сравнение EWS с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
EWS и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWS имеют среднегодовую доходность 7.21%, а акции DVYA немного впереди с 7.56%.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и DVYA
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
EWS vs. DVYA — Ранг доходности на риск
EWS
DVYA
Сравнение EWS c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.60 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.22 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.25 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 16.23 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.60 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EWS и DVYA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и DVYA
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и DVYA
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -45.61% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -13.20% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -25.59% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -45.61% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.41% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -10.16% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.68% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и DVYA
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.94% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.05% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 16.38% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.02% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.58% | +0.45% |