PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWS с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с DVYA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWS tracks the MSCI Singapore 25/50 Index while DVYA tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 8.70%/yr vs 6.64%/yr for DVYA. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWS charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности EWS и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 18.30%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.64% соответственно.

EWS

1 день
-0.83%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
17.09%
С начала года
19.64%
1 год
25.89%
3 года*
24.09%
5 лет*
11.77%
10 лет*
8.70%
Всё время*
4.24%

DVYA

1 день
-0.30%
1 месяц
6.60%
6 месяцев
6.57%
С начала года
18.30%
1 год
32.56%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.64%
Всё время*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF
$241.67K$312.46K$283.47K

EWS

iShares MSCI Singapore ETF
$43.98M$39.26M$31.64M

Сравнение доходности по годам EWS и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		19.64%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		18.30%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Correlation

The correlation between EWS and DVYA is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.67

The correlation between EWS and DVYA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWS и DVYA

Секторы
EWS
DVYA

Финансовые услуги

52.5%
34.1%

Промышленность

17.4%
6.3%

Недвижимость

8.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.9%

Технологии

4.7%
1.6%

Коммунальные услуги

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

-

15.4%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

3.7%

Финансовые услуги

EWS
52.5%
DVYA
34.1%

Промышленность

EWS
17.4%
DVYA
6.3%

Недвижимость

EWS
8.7%
DVYA
9.6%

Потребительский циклический сектор

EWS
4.8%
DVYA
10.9%

Технологии

EWS
4.7%
DVYA
1.6%

Коммунальные услуги

EWS
4.1%
DVYA
4.2%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.0%
DVYA
4.8%

Коммуникационные услуги

EWS
3.8%
DVYA
4.3%

Сырьевые материалы

EWS

-

DVYA
15.4%

Энергетика

EWS

-

DVYA
5.0%

Здравоохранение

EWS

-

DVYA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с FLGREWS с SMIN
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY

Доходность на риск

EWS vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWS c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.46

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.32

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.79

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

11.21

-3.13

EWS vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и DVYA

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-45.61%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.64%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-19.15%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-25.18%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-45.61%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.13%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-9.98%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и DVYA

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.49%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

10.61%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

13.31%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.15%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.40%

+0.54%

Сравнение комиссий EWS и DVYA

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и DVYA

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности DVYA в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.38%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.66%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWS and DVYA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWS has higher volatility (4.08%) compared to DVYA (3.49%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs DVYA's -45.61%.

On 10-year performance, EWS leads with 8.70% vs 6.64% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWS has performed better with a 8.70% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

DVYA has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.66% for EWS.

EWS tracks MSCI Singapore 25/50 Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор