PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWS с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

EWS и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EWS и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWS и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.53%31.35%22.10%6.65%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

EWS

1 день
0.92%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.63%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.76%
10 лет*
7.21%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с FLGREWS с VOO
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EEMVADVE с EWMADVE с VPL

Сравнение комиссий EWS и ADVE

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EWS
iShares MSCI Singapore ETF

Доходность на риск

EWS vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.94

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.61

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.92

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

11.49

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWS vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.94

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.23

-1.09

Корреляция

Корреляция между EWS и ADVE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и ADVE

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.96%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWS и ADVE

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWSADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-18.41%

-56.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.73%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-7.49%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-3.21%

-18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.98%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWSADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.13%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.99%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

17.63%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.12%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.12%

+2.91%