PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с ADVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EWS is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, EWS returned 18.50% vs 40.19% for ADVE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWS charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности EWS и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.11%.

EWS

1 день
-0.27%
1 месяц
3.38%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.50%
3 года*
22.03%
5 лет*
9.34%
10 лет*
7.72%

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		7.92%31.35%22.10%6.65%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between EWS and ADVE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.64

The correlation between EWS and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWS и ADVE

Секторы
EWS
ADVE

Финансовые услуги

52.2%
27.3%

Промышленность

18.1%
13.6%

Недвижимость

8.6%
4.0%

Коммунальные услуги

4.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.5%

Технологии

4.0%
29.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.9%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

1.1%

Финансовые услуги

EWS
52.2%
ADVE
27.3%

Промышленность

EWS
18.1%
ADVE
13.6%

Недвижимость

EWS
8.6%
ADVE
4.0%

Коммунальные услуги

EWS
4.7%
ADVE
1.1%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.6%
ADVE
2.9%

Коммуникационные услуги

EWS
4.2%
ADVE
9.5%

Технологии

EWS
4.0%
ADVE
29.0%

Потребительский циклический сектор

EWS
3.5%
ADVE
6.9%

Сырьевые материалы

EWS

-

ADVE
3.4%

Энергетика

EWS

-

ADVE
1.2%

Здравоохранение

EWS

-

ADVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с FLGREWS с VOO
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с ECNSADVE с JPAN

Доходность на риск

EWS vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.39

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.36

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.44

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

13.66

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWS vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.39

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.43

-1.28

Просадки

Сравнение просадок EWS и ADVE

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-18.41%

-56.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-11.73%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.95%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-3.15%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.95%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.64%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.87%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

14.43%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.89%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.67%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.67%

+2.36%

Сравнение комиссий EWS и ADVE

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и ADVE

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.80%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWS and ADVE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.87%) compared to EWS (3.64%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.00% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 40.19% vs 18.50% for EWS. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 40.19% return vs 18.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

EWS has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.46% for ADVE.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор