Сравнение EWS с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EWS и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.68% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и ACWI
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
EWS vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EWS
ACWI
Сравнение EWS c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.82 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.87 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.55 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EWS и ACWI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и ACWI
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и ACWI
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -56.00% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -11.76% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -26.42% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -33.53% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -6.04% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -8.68% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.57% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и ACWI
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.23% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.08% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 17.50% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.96% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.08% | +0.95% |