PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с KSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с KSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWQ (iShares MSCI France ETF) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both exchange-traded funds - EWQ is a Europe Equities fund tracking the MSCI France Index, while KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWQ returned 9.13%/yr vs 7.46%/yr for KSA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EWQ charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for KSA.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции KSA по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.46% соответственно.

EWQ

1 день
-1.19%
1 месяц
2.85%
С начала года
1.20%
6 месяцев
2.17%
1 год
9.25%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.13%

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и KSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		1.20%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%

Correlation

The correlation between EWQ and KSA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.36

Сравнение распределения секторов EWQ и KSA

Секторы
EWQ
KSA

Промышленность

31.7%
4.4%

Финансовые услуги

12.8%
39.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
2.3%

Здравоохранение

8.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.8%

Энергетика

8.0%
13.0%

Сырьевые материалы

7.0%
13.3%

Технологии

4.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.2%

Коммунальные услуги

2.6%
4.6%

Недвижимость

1.4%
3.5%

Промышленность

EWQ
31.7%
KSA
4.4%

Финансовые услуги

EWQ
12.8%
KSA
39.7%

Потребительский циклический сектор

EWQ
12.0%
KSA
2.3%

Здравоохранение

EWQ
8.4%
KSA
4.3%

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.3%
KSA
3.8%

Энергетика

EWQ
8.0%
KSA
13.0%

Сырьевые материалы

EWQ
7.0%
KSA
13.3%

Технологии

EWQ
4.1%
KSA
2.2%

Коммуникационные услуги

EWQ
3.0%
KSA
8.2%

Коммунальные услуги

EWQ
2.6%
KSA
4.6%

Недвижимость

EWQ
1.4%
KSA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO

Доходность на риск

EWQ vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWQKSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.21

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.47

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.31

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

0.69

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWQ vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа KSA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWQKSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EWQ и KSA

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и KSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-40.56%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.62%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-15.56%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-28.08%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-40.56%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-16.69%

+10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-11.43%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.18%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и KSA

iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.70%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

12.20%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.68%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

15.88%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

20.04%

+0.77%

Сравнение комиссий EWQ и KSA

EWQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и KSA

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности KSA в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.60%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

EWQ and KSA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWQ has higher volatility (6.56%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs KSA's -40.56%.

On 10-year performance, EWQ leads with 9.13% vs 7.46% for KSA. On fees, EWQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWQ has performed better with a 9.13% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

KSA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.60% for EWQ.

EWQ is categorized as Europe Equities, while KSA is Emerging Markets Equities. EWQ tracks MSCI France Index, while KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Their fees differ too: 0.50% for EWQ and 0.74% for KSA.

EWQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и KSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор