Сравнение EWQ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWQ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.12% против 9.83% соответственно.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и IWM
EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWQ vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWQ
IWM
Сравнение EWQ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.15 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.70 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.93 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.08 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.15 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и IWM
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и IWM
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -59.05% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.74% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -31.91% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -41.13% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.33% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -10.83% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.73% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и IWM
iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.43% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.36% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 14.48% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 23.18% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 22.54% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.99% | -2.28% |