Сравнение EWQ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Gold Trust (IAU).
EWQ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.27% соответственно.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и IAU
EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWQ vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWQ
IAU
Сравнение EWQ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.90 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.33 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.72 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 9.95 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.90 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.26 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и IAU
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и IAU
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -45.14% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -19.18% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -20.93% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -21.82% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -11.71% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -15.98% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 5.23% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 7.43%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 10.44% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 24.15% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 27.64% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.70% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 15.83% | +4.88% |