PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWQ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWQ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWQ и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF
-2.53%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.27% соответственно.


EWQ

1 день
1.08%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.55%
3 года*
8.13%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.12%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI France ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EWQ и IAU

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EWQ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWQIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.90

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.33

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.72

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

9.95

-6.51

EWQ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWQIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.90

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.26

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.90

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.65

-0.38

Корреляция

Корреляция между EWQ и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и IAU

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.70%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWQ и IAU

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWQIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-45.14%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-19.18%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-20.93%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-21.82%

-17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-11.71%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-15.98%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.23%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 7.43%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWQIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

10.44%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

24.15%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

27.64%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

17.70%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

15.83%

+4.88%