PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с EWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWQ (iShares MSCI France ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWQ tracks the MSCI France Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWQ returned 9.13%/yr vs 10.99%/yr for EWP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.99% соответственно.

EWQ

1 день
-1.19%
1 месяц
2.85%
С начала года
1.20%
6 месяцев
2.17%
1 год
9.25%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.13%

EWP

1 день
-1.06%
1 месяц
3.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.73%
3 года*
30.89%
5 лет*
17.03%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		1.20%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.49%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between EWQ and EWP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.77

The correlation between EWQ and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWQ и EWP

Секторы
EWQ
EWP

Промышленность

31.7%
16.1%

Финансовые услуги

12.8%
41.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
4.0%

Здравоохранение

8.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Энергетика

8.0%
5.3%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Технологии

4.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

2.6%
21.2%

Недвижимость

1.4%
2.9%

Промышленность

EWQ
31.7%
EWP
16.1%

Финансовые услуги

EWQ
12.8%
EWP
41.4%

Потребительский циклический сектор

EWQ
12.0%
EWP
4.0%

Здравоохранение

EWQ
8.4%
EWP
1.3%

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.3%
EWP

-

Энергетика

EWQ
8.0%
EWP
5.3%

Сырьевые материалы

EWQ
7.0%
EWP

-

Технологии

EWQ
4.1%
EWP
4.9%

Коммуникационные услуги

EWQ
3.0%
EWP
2.9%

Коммунальные услуги

EWQ
2.6%
EWP
21.2%

Недвижимость

EWQ
1.4%
EWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EPI

Доходность на риск

EWQ vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWQEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.87

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.51

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.07

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

10.91

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWQ vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWQEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.87

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EWQ и EWP

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-61.19%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.38%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-12.19%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-33.91%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-46.36%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-2.60%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-21.43%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.19%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и EWP

iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.12%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

15.64%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.76%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

20.24%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

22.23%

-1.42%

Сравнение комиссий EWQ и EWP

И EWQ, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и EWP

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EWP в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.15%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.60%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EWQ and EWP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWQ has higher volatility (6.56%) compared to EWP (6.12%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 10.99% vs 9.13% for EWQ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 10.99% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWQ and EWP have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWQ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.15% for EWP.

EWQ tracks MSCI France Index, while EWP tracks MSCI Spain Index.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор