Сравнение EWQ с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWQ и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWQ имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции EWJ немного отстают с 9.04%.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и EWJ
EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
EWQ vs. EWJ — Ранг доходности на риск
EWQ
EWJ
Сравнение EWQ c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.49 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.12 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.35 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 8.67 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.49 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и EWJ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и EWJ
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EWJ в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и EWJ
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -60.93% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.59% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -33.14% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -33.14% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.97% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -21.84% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.68% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и EWJ
Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 7.43%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 9.02% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 15.04% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 21.96% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.12% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 17.32% | +3.39% |